2018 : Model ARIMAX dan FFNN Untuk Peramalan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Bank Indonesia

Dr.Drs Agus Suharsono MS.

Bambang Widjanarko Otok S.Si., M.Si.

Diaz Fitra Aksioma S.Si., M.Si.

Abstract

RINGKASAN Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut (Bank Indonesia, 2015a). Dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang kartal yang meliputi beberapa di antaranya perencanaan, pengeluaran (outflow), pengedaran, pencabutan dan penarikan (inflow) uang kartal (Bank Indonesia, 2012). Untuk menentukan perencanaan terhadap outflow dan inflow dari uang kartal dapat digunakan salah satu ilmu statistika yaitu peramalan time series. Permasalahan yang sering ditemui dalam peramalan time series adalah linearitas, nonlinearitas dan heteroskedastisitas. Metode untuk menganalisis permasalahan tersebut diantaranya metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), dan Feedforward Neural Network (FFNN). Terdapat banyak penelitian dan pengembangan mengenai metode tersebut, namun penelitian mengenai perbandingan kinerja dari keduametode tersebut dalam menyelesaikan kasus data real masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan perbandingan kinerja antara metode ARIMAX- dan FFNN. Kedua metode digunakan pada studi kasus peramalan inflow dan outflow uang kartal Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Metode terbaik ditentukan berdasarkan kriteria Root Mean Squared Error (RMSE) dan Median Absolute Error (MdAE) terkecil. Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui, metode yang terbaik dariARIMAX maupun FFNN untuk inflow dan outflow BI di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci : ARIMAX, FFNN, Inflow, Outflow