2018 : Pengembangan Pemodelan Hibrid ARIMA Fuzzy Neural Network Untuk Prediksi Harga Sahan Sektor Pertambangan

Dr. Drs Brodjol Sutijo Suprih Ulama M.Si
Pratnya Paramitha Oktaviana S.Si, M.Si
Mike Prastuti S.Si., M.Si.


Abstract

ABSTRAK Bursa Efek/saham adalah tempat aktivitas yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya lembaga yang menangani perdagangan efek, meliputi pencatatan, pertumbuhan indeks harga dan lain-lain. Pada tiga tahun terakhir Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu 17,02%. Pada tahun 2018 saham sector pertambangan mengalami indeks tertinggi setelah sector konsumsi, yaitu meningkat dari 1.593,999 (2017) menjadi 1.991,612 (Februari 2018), yang menurut analisis pasar modal kondisi tersebut hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2018. Untuk menentukan panjang trend tersebut diperlukan suatu kajian yang mampu memprediksi sampai seberapa lama sector pertambangan masih mengalami kenaikan dan membantu para para investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi khususnya saham. Pendekatan Fuzzy Neural Network akan diterapkan pada permasalahan ini. Pendekatan ini dilakukan karena adanya sifat stokasitik/ probabilistic dan pengaruh variabel tidak selalu linear, tetapi non linear. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat menganalisis perilaku harga saham dan acuan untuk berinvestasi khususnya saham. Kata-kata ; Pasar Modal, Fuzzy Neural Network, Stokastik, dan Non Linear