2017 : Pemodelan Harga Minyak Mentah Dunia dengan Menyertakan Perubahan Karakteristik Data (Regime-Switching)

Dra. Farida Agustini Widjajati M.S.
Dra. Nuri Wahyuningsih M.Kes.
Endah Rokhmati Merdika Putri S.Si.M.Si., Ph.D


Abstract

Perilaku data yang berbeda dalam satu set data, misalnya sebagian mengikuti geometric Brownian motion dan sebagian lain mengikuti mean-reverting, biasanya dimodelkan hanya sebagian saja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memodelkan pergerakan harga minyak mentah secara stokastik dengan menyertakan perubahan perilaku data. Perilaku data yang mengikuti geometric Brownian motion dan meanreverting disatukan dengan regime-switching dalam satu model. Diharapkan model yang baru tersebut dapat lebih akurat dalam menggambarkan perilaku pergerakan harga minyak mentah dunia. Uji kalibrasi dan validitas model dilakukan untuk menjamin performansi model baru yang diperoleh.