2016 : Proyeksi Permintaan Uang Bank Indonesia dengan Pendekatan Metode Spatio-Temporal Seemingly Unrelated Regression (SUR)

Dr. , Ir. Setiawan M.S.
Imam Safawi Ahmad, S.Si., M.Si.

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Seemingly Unrelated Regression (SUR) adalah teknik tradisional dalam formula ekonometrika multivariate. SUR diterapkan pada berbagai bidang,salah satunya adalah bidang kajian regional dengan memasukkan unsur lokasi antar wilayah, disebut dengan SUR spasial. Kajian SUR dengan memasukkan unsur spasial observasi, W, dan dibentuk oleh sejumlah persamaan, misalkan sebanyak M persamaan, sejumlah data cross section, T, maka disebut sebagai SUR panel spasial. Pada kajian ekonometrika khususnya permintaan uang Bank Indonesia (BI) region IV (Jawa Timur) yang terdiri atas empat kantor wilayah sangat penting untuk diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Indikator-indikator ekonomi makro yang berpengaruh diuji relevansiny, diantaranya PDRB per kapita sebagai gambaran kemakmuran, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Apabila observasi SUR spanel ini dilakukan dengan memasukkan unsur interaksi spasial/lokasi dimana unit yang sama diobservasi pada periode berbeda dan kedekatan antar lokasi mengindikasikan hubungan yang lebih kuat, maka studi tersebut dinamakan panel spasial. Kajian penggabungan antara SUR yang terdiri atas beberapa persamaa, misalkan sebanyak M persamaan dengan memasukkan unsur bobot spasial observasi, W, dan sejumlah data cross section dalam durasi waktu , T, maka disebut sebagai SUR panel spasial. Ada beberapa metode estimasi yang dapat digunakan pada kasus dengan model SUR panel spasial. Tergantung pada asumsi observasinya, apakah random effect atau fixed effect. Pada kasus observasi random effect, meliputi multiple persamaan M, durasi waktu T, maka pendekatan estimasi menggunakan gabungan generalized least squares (GLS) dan maximum likelihood estimation (MLE) yang dapat mengatasi pola keterkaitan yang kompleks.