2017 : Model Persamaan Diferensial Stokastik untuk Prediksi Harga Komoditas Minyak Mentah

Dra. Farida Agustini Widjajati M.S.
Dra. Nuri Wahyuningsih M.Kes.
Endah Rokhmati Merdika Putri S.Si.M.Si., Ph.D


Abstract

Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk selama jutaan tahun lalu yang berasal dari sisa-sisa jasad renik hewan dan tumbuhan laut. Minyak mentah adalah produk minyak bumi mentah alami yang terdiri dari berbagai hidrokarbon. Minyak mentah ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang berguna seperti minyak, bensin, diesel, dan berbagai bentuk bahan kimia untuk industri.\n\nFluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Apabila penawaran semakin menigkat tetapi permintaan menurun maka nilai jual akan menurun, begitu pula sebalikya, bila penawaran menurun dan permintaan meningkat maka akan membuat nilai jual semakin tinggi. Hal inilah yang menjadikan harga minyak mentah tidak stabil. Keadaan seperti ini mendorong investor untuk lebih mempertimbangkan dalam mengambil keputusan agar tidak menglami kerugian. Sehingga untuk meminimalkan risiko, para investor minyak mentah memerlukan suatu informasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan jual beli komoditas minyak mentah.\n\nPerubahan harga minyak mentah dapat digolongkan ke dalam proses stokasik karena harga minyak mentah selalu mengalami perubahan secara tidak pasti dan berubah sesuai dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan prediksi-prediksi harga komoditas minyak mentah dengan menggunakan beberapa model stokastik, yakni model \\emph{Ornstein-Uhlebeck}, model \\emph{Ornstein-Uhlebeck} termodifikasi, model \\emph{Schwartz}, dan model \\emph{geometric Brownian Motion} untuk minyak mentah jenis \\emph{West Texas Intermediate} (WTI).