2015 : KAJIAN METODE BAYESIAN ALGORITMA METROPOLIS-HASTINGS PADA PENENTUAN KARAKTERISTIK \nDATA INDEKS LQ45 DI INDONESIA\n

Dr. Drs Brodjol Sutijo Suprih Ulama M.Si
Pratnya Paramitha Oktaviana S.Si, M.Si

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan istilah investasi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tak akan lepas dari perkembangan saham yang ada di negara ini. Indeks Harga Saham (IHS) merupakan indikator yang dapat dipergunakan para investor untuk mengetahui pergerakan pasar dan pergerakan harga saham. Indeks LQ45 merupakan saham yang terdiri dari 45 saham perusahaan pilihan dengan mengacu pada dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Analisis yang akan dilakukan adalah menggunakan metode Bayesian Algoritma Metropolis-Hastings untuk penentuan karakteristik dari indeks saham, yaitu LQ45, dengan menggunakan data return historical closing price. Model likelihood yang akan digunakan untuk analisis Bayesian ada 4, yaitu model I dengan likelihood distribusi normal dan lognormal, serta model II dengan 2 distribusi yang sama, yaitu normal dan lognormal. Pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan Deviance Information Criterion (DIC). Analisis ini diha