2020 : Peramalan netflow uang kartal di Jawa Timur dengan model ARIMA menggunakan algoritma reversible jump MCMC

Adatul Mukarromah S.Si.,M.Si

Year

2020

Published in

-

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Uang kartal merupakan salah satu alat pembayaran tunai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peredaran uang kartal akan terjadi lonjakan pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan Natal pada akhir tahun. Beberapa lonjakan tersebut menyebabkan orde pada model ARIMA akan sulit untuk diketahui. Identifikasi orde dan estimasi parameter model ARIMA dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka Bayesian hirarki. Identifikasi dilakukan dengan mengasumsikan orde dan parameter berdistribusi prior yang merangkum semua informasi yang tersedia mengenai proses. Informasi distribusi prior dengan likelihood data akan mendapatkan distribusi posterior. Penentuan probabilitas orde dan parameter model posterior mempunyai bentuk yang sangat komplek sehingga sulit untuk dilakukan secara analitik. Algoritma Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (Reversible Jump MCMC) dikembangkan untuk menyelesaikan bentuk yang komplek dari distribusi Posterior melalui simulai.melakukan integrasi yang diperlukan melalui simulasi distribusi posterior. Peramalan netflow uang kartal akan dilakukan dengan model ARIMA menggunakan algoritma reversible jump MCMC.