2019 : PENGEMBANGAN MODEL HARGA SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN DENGAN PENDEKATAN REGRESI NEURAL FUZZY NETWORK

Dr. Drs Brodjol Sutijo Suprih Ulama M.Si
Pratnya Paramitha Oktaviana S.Si, M.Si

External link

Type

RESEARCH

Keywords

-


Abstract

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya lembaga yang menangani perdagangan efek di Indonesia, meliputi pencatatan, pertumbuhan indeks harga dan lain-lain. Selama tiga tahun (2015-2017) Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu 17,02%. Hal ini tidak terjadi di tahun 2018, dimana IHSG turun 2,64% ke posisi 6.194,5. Walaupun IHSG mengalami penurunan, selama tahun 2018 harga saham sektor pertambangan memberikan trend positif, tidak sesuai dengan prediksi para analis ssaham. Di bulan Januari 2019, saham sektor pertambangan masih berada kondisi positif yaitu 0,4% dibawah saham properti 0,54%. Seperti halnya tahun 2018, pada tahun 2019 harga saham sektor pertambangan diprediksi juga akan jatuh. Berdasarkan hasil penelitian tentang peramalan harga saham sektor pertambangan dengan pendekatan model Hibrid Fuzzy –Neural Network diketahui bahwa saham pertembangan masih bertahan atau ada tren positif. Pada pemodelan tersebut output dari model hanya berasal dari informasi atau data-data pada periode sebelumnya. Padahal pada keputusan membeli atau tidak membeli suatu saham juga dipengaruhi oleh faktor yang lain pada periode yang sama. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibuat suatu model Regresi - Neural Network dengan fungsi radial basis sebagai fungsi aktivasi untuk menentukan harga saham. Adapun faktor-faktor luar yang diduga berpengaruh terhadap harga saham selain harga saham pada periode sebelumnya adalah , harga saham kompetitor, harga minyak dunia dan nilai tukar. Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan rujukan untuk menganalisis perilaku harga saham dan rujukan dalam berinvestasi. Kata-kata Kunci : IHSG, Saham Pertambangan, Fuzzy-Neural Network, Fungsi Radial Basis.